我如何从软件工程师转到算法交易策略经理

我的第一次尝试交易实际上是在2009年。当时我在一家油田设施管理公司从事SCADA系统的工作。我有几个同事积极地进行交易，其中一个同事我称之为“D”教给我一些价值投资的基本原理。他教我检查股票的Yahoo Finance“概要”部分，并研究债务资产比。我以为我已经掌握了方法，于是开设了一个富达账户，并立即在一家叫做“多远全球水务”（Duoyuan Global Water）的中国证监会欺诈佳作上投资，结果损失了3500美元。从那时起，我发誓不再买外国股票，进行价值投资，或者进行任何交易。

几年后的2012年，当比特币还比较新时，我偶然间触发了比特币的白皮书。我很快向我的同事们宣传了加密货币的概念，将我的电脑配置成了一个挖矿设备，并加入了一个矿池。我想我总共挖到了价值超过42个比特币的货币。2013年，我离开了油田服务公司，开始了自己的软件公司，像大多数从个人贡献者转型为业务主管的人一样，当涉及到销售和营销时，我对自己正在做什么毫无头绪。我的公司比大多数新公司都要坚持更长的时间，但是在五年内我却没钱了，逐渐卖掉了我的加密资产来维持生计。

到2018年，我终于没了资本，也没有办法来继续经营我的公司了。我开始找工作，同时关于全职交易的空想再次涌入我的脑海。我很快在YouTube和Twitch上找到了一些与交易相关的内容，偶然间发现了当时叫做CryptoTradersTV的频道。在接下来的几个月里，我开始在Kraken上进行一些小规模的加密复制交易，尽力遵循他们提出的无情交易规则，但这很难。我仍然情绪化，报复性交易，并且通常对他们使用的策略没有很好的理解。

将自己排除在交易之外是实现成功交易的唯一道路。有趣的是，我不想花数年的时间从零开始构建自己的交易系统，所以我在网上搜索了有哪些开源解决方案可以让我入门。虽然有几个选择，但我选择尝试一个名为Gekko的(现已停止维护)项目。

我很快发现Gekko在设计上有一些根本性的缺陷。CryptoTradersTV的人们经常谈论检查多个时间尺度的趋势。看看月度趋势，看看周度趋势，价格往哪里走？可能会反弹在哪里？Gekko的蜡烛时间固定为X分钟。Gekko还有一个名为GekkoGA的伴生软件，它使用遗传算法修改参数并尝试优化回测的策略。我基于各种技术分析指标构建了许多这样的策略，并进行了惊人的回测。我想：“成功了！”“我要变得富有了！”

给大家一个建议...不要爱上你的回测。

我进行了一段时间的模拟交易，还在Bitstamp账户上进行了一些实盘交易（我记得当时他们的手续费更低），然后是在Kraken上进行的实盘交易，成功地积累了一点盈利，可能纯粹是幸运。但是Gekko的根本性缺陷总是在奇怪的边缘案例中把我绊倒。最糟糕的是，蜡烛对齐不是以日历为准，而是以启动时间为准。也就是说，如果我在交易15分钟的蜡烛，它是从我启动应用程序的时间开始计算的15分钟。这是糟糕的设计，因为这意味着我是世界上唯一以这种特定方式查看数据的人，我最终了解到这正是你不想在交易中做的。

在Gekko的bug和破碎的Bitstamp功能让我受够之后，我决定是时候重新开始了。我不打算从头开始构建一切，我只打算构建一个交易日志工具。我只需要这个。

这时，我成了Clojure的狂热粉丝，而Gekko则让我对nodejs厌恶至极。所以，我为Kraken构建了一个基于Clojure的蜡烛爬取工具，并建立了一小部分数据库表来存储数据。我构建了一种纸上交易者和一些基本函数，根据进场、止损和利润目标来确定仓位大小。这比Google Sheets更好，此时我已经从中赚了一点钱，所以我投入了更多的时间。我构建了一个Web UI来显示价格图表，我决定加入付费的Twitch内容，这样我就可以观看他们的录播。我从一些老的录播中了解到了水平支撑/阻力的概念，突然间我豁然开朗。多时间尺度可能是我追求的解决方案。

按照他们为水平支撑/阻力制定的公式，很快我就能够在月度、周度、日度和4小时的时间尺度上显示价格水平。我将这些水平信息添加到我的Web UI中，这为我提供了一个简单的红/绿灯，以便在趋势持续或逆转时能够看到。我给这个系统取名为"维权人"(Impresario)，开了一个玩笑，如果这个系统能够变得非常有利可图，它将为我生活中的美好事物提供资金支持。

之后的某个时候，我与一位家人谈论我在做什么，并提到我在交易方面取得的成功。他想帮助我，所以我们安排了一笔小额短期贷款，供我进行更多的尝试，特别是专注于股票。调查显示，新近推出的Alpaca平台是专门为算法交易员（我现在称自己为这个）而建立的，所以我在几天内构建了一个与我在Kraken上构建的相似的Alpaca集成。某些方面更容易，但最困难的一点是获取高质量的数据。当时，我记得Alpaca存在一些缺口和限制，所以我构建了一个第二个数据爬取工具用于IEX，并从他们那里获取了历史数据。

我仍然没有一个真正的策略，因为我试图确定水平支撑/阻力带内价格运动的规则，有时候我非常错误。但现在我承受着更大的压力，所以我匆忙地把一些东西整合在一起，先在纸上进行交易，然后在真实账户上进行交易，与Kraken上的加密货币交易一起进行。总体而言，我获得了约6%的净利润，并偿还了贷款。这个系统并没有超过市场，但我们也没有损失资金。

2019年在我生活中带来了一些重大的变化。我带着整个家人搬回了旧金山湾区，并开始了一份新工作。在这份工作中，我有几个同事是机器学习专家，在任何机会上我都向他们请教关于我的系统设计以及如何将机器学习应用于其中的问题。其中一位同事" C "给了我很大的帮助，最终我能够将ThinkTopic Cortex库（https://github.com/originrose/cortex）结合到我的项目中，特别是使用了多层感知器神经网络。我学到了关于超参数、损失函数和过拟合的知识（我在使用GekkoGA时经常犯这样的错误）。在一年之内，我将我的系统扩展到不再是通过我随意组合的规则来执行了，而是通过每晚训练的连续自适应神经网络模型来执行。

2020年发生了几件改变了我的注意力的事情。COVID爆发，突然间我有了更多的空闲时间，不需要通勤。Alpaca进行了一个重大的3.0版本发布，彻底打乱了实时数据流，并暂时擦除了所有可用的历史数据。我突然无法进行交易，所以我开始寻找其他券商。TD Ameritrade是下一个最好的API，所以我把一切都转到那里，从那以后再也没有回头。我很高兴我这样做，因为Alpaca的滑点与我在Ameritrade上的体验相比简直太糟糕了。

2021年春天，整个公司都被解雇了，我有几个月的时间去寻找工作。我开始在Twitch上直播，名叫CodingAndCoffee，构建了更多的Impresario基础设施。我增加了各种计划任务、闹钟、报告分析和交易的Discord通知。

在2021年6月，美国的加密货币融资交易规定发生了变化，Kraken正式停止为我这样的平民提供融资交易。我关闭了所有的加密货币逻辑，并卖掉了我的资产。我完成了，准备开始看看期权和外汇。

在过去的两年里，资本增长得不错，现在我正在寻求扩大规模。我开始允许一些亲近的朋友和家人复制Impresario的交易，并将我的“虚拟资产”增长到了50多万美元。我开发了一套可行的期权策略，并开始在Moment's Trading的discord上发布交易信号。我开通了一个Patreon，允许朋友们支持进一步的发展。最近，我在Collective2上发布了一个策略，任何人都可以免费模拟交易我的系统，或者以每月费用进行复制交易。

建立一个真实的业绩记录是相对容易的部分，但最大的挑战还在前面。我在可行的策略和软件工程技能方面有所积累，但在营销知识和网络覆盖方面却缺乏。作为一名完全远程的软件工程师，与金融行业没有任何关系，我非常受限于推广的能力，因为我没有具备正确知识和网络的同事。

此外，金融领域的法律框架完全偏向于行业内部人士。所谓的"D条款"、"众筹条例"和"顾问法案"被表面上说是“为了保护投资者，并确保他们在做出投资决策之前获得透明和准确的信息”，但实际上只是阻止竞争者进入领域。一般需要一个FINRA成员机构来为你提供赞助资格，这意味着"正确的方法"就是成为WFG的保险推销员，然后你只能卖保险。事实上，要到达能够销售股票和运行基金的地步，似乎需要同时具备系列7和系列99的认证。

对于像我这样的人来说，存在一些服务和解决方案，但每一个都有自己的限制和成本。我已经在使用的Collective2每个月对我收费99美元。Darwinex需要一次性支付1万美元的费用，但可以让你获得一些投资者的资金支持。如果这个服务允许美国客户，他们很可能会成为我下一步的选择。

Repool是一个"盒子里的对冲基金"，他们将帮助你以5万美元的费用启动，并要求你放弃一部分公司的股份。T3 Trading和其他类似的专有交易公司将让你保留你的公司，但与他们进行交易要求你接受相对严格（从时间跨度和资产选择的角度来说）的测试要求，并向你收取任何他们可以收取的费用。

能够列出现有的选项是件好事，现在我正处于旅程中的这一点非常棒，但同时也非常令人沮丧。让我走到这一步的技能和知识在接下来的路上已不再有用。